Bojana Milošević

Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

Vesti

[ESU] nastava 22. novembra
20. Novembar, 2025Komentari (0)
[ESU] prvi čas predavanja
11. Novembar, 2025Komentari (0)
Dostavljanje materijala tokom prekida rada Hilbert platforme
12. April, 2025Komentari (0)
LSM četvrtak 30. novembar
27. Novembar, 2023Komentari (0)
[Statistički stoftver 3]
01. Oktobar, 2023Komentari (0)

Sve vesti

EFM obaveštenje

Seminarske radove slati na mejl mazaupc@gmail.com. Naziv poruke treba da bude oblika: Seminarski_rad_NASLOV_Prezime_Ime.

detaljnije >>

30. Decembar, 2017
Komentari(0)

EFM spisak tema za seminarski

Konačan spisak tema će biti okačen do ponedeljka. Naredna lista će se svakodnevno dopunjavati.

1. (1) Azijske opcije i odredjivanje njigove cene u binomnom modelu

http://homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/course/Financial%20Computation%20or%20Financial%20Engineering%20(graduate%20level)/FE_Ch10%20Asian%20Options.pdf

http://phys.columbia.edu/~klassen/asian.pdf

2. (1) Opcije sa barijerom i odredjivanje njihove cene u binomnom modelu

3.*(2) Ocenjivanje volatilnosti u Bleks Sholsovom modelu

Nicolas Privault:Notes on Stochastic Finance

4. (1-2) Multi aset opcije

5. (1-3) Opcije na valute

6.* (2) Sekvencijalni Monte Karlo metod za odredjivanje cena opcija

7*. (2) Kalibracija modela sa stohastičkom volatilnošću

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:729886/FULLTEXT01.pdf

8. (1) Fama-French model kao alternativa CAPM-u

9. (1-2) Modelovanje krive dobiti

10.*(2-3) Optimizacija portfolija zasnovana na CVaRu

11.*(2) Deep Learning for Option Pricing

12.*(2-3) Optimizacija portfolija zasnova na EVaRu

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1708/1708.05713.pdf

13.(1-2) Lookback opcije (odredjivanje cene u binomnom i/ili Blek-Sholsovommodelu)

14.(1) Američke opcie (odredjivanje cena u Blek-Sholsovom modelu)

15. (1-2) Upotreba butstrepa za optimizaciju portfolija u Markovicovom smislu

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74360/1/MPRA_paper_74360.pdf

16. (1-2) Optimizacija portfolija-Bajesovski pristup

http://pluto.huji.ac.il/~davramov/paper10.pdf

17. (1-2) Hibridni Monte Karlo metod za vrednovanje Azijskih opcija uhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00949655.2013.827681

18. (1-2) Primena MCMC metooda u finansijskoj matematici (npr. za ocenjivanje parametara u Blek-Sholsovom modelu)

19. (1-2) Bermudske opcije

20. (1-2) Algoritam elektronske trgovine i robustno odredjivanje cene opcija

21.(1-2) Robustna optimizacija portfolija

(npr. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0140546#sec002)

Crvenom bojom je označena zauzeta tema. * su označene zahtevnije teme. Broj u zagradi se odnosi na broj studenata koji mogu obraditi temu. Ukoliko se više studenata zajednički opredeli za neku temu istu je potrebno detaljnije obraditi.

Rok za predaju preliminarne verzije semianrskog je 5.1.2018. Nakon toga slede odbarane seminarskih (u toku poslednje radne nedelje). Rok za predaju konačne verzije je 15.1.2018. Rezultati će biti istaknuti do termina usmenog ispita u januraskom ispitnom roku. O svim ostalim detaljma ćemo se dogovorite sledeće nedelje na času.

detaljnije >>